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小米手机短信拦截的设置步骤如下。
1、打开小米手机，点击“设置”图标进入设置。
2、在“设置”界面中，找到并点击“隐私保护”选项。
3、在新页面中，点击“保护隐私”栏下的“骚扰拦截”选项，用户可以看到拦截的相关设置。
4、进入后，可以根据个人需求开启或关闭骚扰拦截功能，点击“短信拦截”选项，可以对短信拦截进行管理。
5、在短信拦截的设置界面，可以根据个人需求设置不同的拦截规则，可以设定只拦截广告推销等类型的短信，或者自定义拦截的关键词等。
通过以上步骤，可以完成小米手机的短信拦截设置，如果在操作过程中遇到任何问题，建议咨询小米官方客服以获得更多帮助。